[多项选择题] 建立二叉树期权定价模型的假设条件有( )。

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发表于 2014-1-10 10:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

      
多选题  
1、建立二叉树期权定价模型的假设条件有( )。
        
A、市场投资没有交易成本

B、投资者都是价格的接受者

C、允许以市场利率借入或贷出款项

D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个


【正确答案】 ABD
【答案解析】 本题考查的知识点是二叉树模型的假设条件。二叉树期权定价模型的假设包括:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。
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